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【豆粕隐波偏高,白糖隐波震荡】11月19日期权周报
2018-11-19

主要内容:

      白糖期权行情:本周白糖 901 期货价格先降后升,周一开盘 5075,周五收盘 5017。本周主力期权总成交为 24.13 万手,持仓量为 32.09 万手。其中成交量上升 10.35%,持仓量上升 2.95%。成交 PCR 为 0.7432,持仓PCR 为 0.6083,市场情绪中性


      略建议波动率策略方面,隐波已处于合理范围之内,近期亦无风险事件,暂不推荐波动率策略;方向性策略方面,近期白糖仍处于筑底,淡季库存收缩,短期震荡看涨。建议逢低卖出SR901P5000的做多Delta


      豆粕期权情:本周豆粕 1901 期货价格先降后升,周一开盘 3142,周五收盘 3158。本周主力期权总成交 56.94 万手,持仓量为 58.62 万手。其中成交量下降 13.58%,持仓量上升 0. 28%。成交 PCR 为 0.6371,持仓 PCR 为 0.8427,成交 PCR 下降 32.29%,市场情绪中性


      策略建议:波动率策略方面,目前 901 隐波显著偏高,位于历史率 80%以上,建议做空 vega。建议卖出平值跨式组合,即卖出 M1901-C-3100,并卖出 M1901-P-3100;方向性策略方面,近期豆粕震荡较多,观望谨慎为佳



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