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【豆粕隐波大幅下挫,白糖隐波震荡】12月17日期权周报
2018-12-17

主要内容:

      白糖期情:905 期货价格震荡,上周五收盘 4958,周五收盘 4967。本周主力期权总成交为 10.97 万手,持仓量为 15.75 万手。本周成交量下降1.16%,持仓量上升2.15%。成交PCR为0.7085,持仓PCR为0.6303,市场情绪中性


      建议:波动率策略方面,隐波已处于合理范围之内,近期亦无风险事件,暂不推荐波动率策略;方向性策略方面,目前临近春节备货期,榨季初期供给偏弱,可以逢低买入 SR905-C5000 做多 delta


      豆粕期权:本周一豆粕 1901 期权到期。本周 905 期货延续下降,上周五收盘 2711,周五收盘 2662。本周主力期权总成交 18.19 万手,持仓量为 24.65 万手。本周成交量下降 7.90%,持仓量上升 11.96%。成交 PCR上涨 27.37%为 0.9424,持仓 PCR 为 0.8400,市场情绪悲观


      略建议:波动率策略方面,G20 风险事件已过, 1905 合约亦降低至合理位置,暂不推荐波动率策略。方向性策略方面,近期豆粕库存偏多,猪瘟禽流感导致需求端明显不足,且中美领导会晤达成不再上升关税的共识,本周豆粕较大概率延续跌势。结合目前豆粕波动率偏高,建议卖出 M1901-C-3200 做空 delta 与时间价值


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