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【豆粕底部震荡,白糖下挫】12月24日期权周报
2018-12-24

主要内容:

      白糖期:905期货价格先扬后抑,上周五收盘4967,周五收盘4885。本周主力期权总成交为 14.09 万手,持仓量为 16.80 万手。本周成交量上涨28.37%,持仓量上升6.68%。成交PCR为0.6909,持仓PCR为0.6138,市场情绪中性偏乐观


      建议波动率策略方面,隐波已处于合理范围之内,近期亦无风险事件,暂不推荐波动率策略;方向性策略方面,目前临近春节备货期,榨季初期供给偏弱,可以逢低买入 SR905-C5000 做多 delta


      豆粕期权情:本周905期货已达底部,上周五收盘2662,周五收盘2649。本周主力期权总成交 16.36 万手,持仓量为 27.42 万手。本周成交量下降 10.03%,持仓量上升 11.27%。成交 PCR 下降 34.70%为 0.6154,持仓PCR 为 0.7979,市场情绪乐观


      略建议:波动率策略方面,G20 风险事件已过, 1905 合约亦降低至合理位置,暂不推荐波动率策略。方向性策略方面,近期豆粕库存偏多,未明显缓解甚至有蔓延趋势的猪瘟禽瘟导致需求端明显不足,因此豆粕震荡偏弱。建议买入至 M1905-P-3100 做空 delta


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